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1.引言
择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况，是上涨还是下跌或者是盘整。如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓；如果判断是震荡，则进行高抛低吸，这样可以获得远远超越简单买入持有策略的收益率，所以择时交易是收益率最高的一种交易方式。
支持向量机（SVM）择时认为股票市场中金融规律复杂、影响因素太多，大量的信息直接产生的关系往往是非线性的，传统数学模型还需要苛刻的假设，无法很好的进行描述。而SVM作为数学挖掘领域应用于模式识别的新技术，克服了传统统计模式识别的缺点，具备良好的机器识别能力。本篇文章是参考参考东证期货《基于SVM 模型的期货择时交易策略》进行策略的复现。
2.支持向量机基础知识
1.1 线性支持向量分类机
1.2 非线性支持向量分类机
3.模型构建
支持向量机按标签Y是否连续可以分为分类模型和回归模型，当标签Y与特征X之间存在时间跨度时支持向量机也是预测模型。而择时模型的本质就是通过某些特定的特征X来预测未来某个时间点的某个特定对象的涨跌。