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银行间债券市场|6月12日债券市场日报

债券 时间:2021-06-10

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利率债:一级方面,今日发行5年、7年和10年国开债,发行结果不及预期,偏离估值和成交值较高,市场情绪较差。二级方面:本周迎来超级周,资金面、政策面和基本面面临考验,市场谨慎情绪浓升温,期现同步调整。临近收盘,央行公布5月金融数据,其中社融大幅不及预期,提升市场情绪,现券收益率快速下行。国债期货低开低走明显收跌,10年期债主力合约T1809跌0.37%收于94.35,5年期债主力合约TF1809跌0.18%收于97.38。。银行间现券收益率V形反转,10年期国开活跃券180205收益率冲至日内高点4.495%后,又迅速回落至4.4525%,10年期国债活跃券180011收益率收于3.67%。     存单一级方面,今日交投较为冷清,其中1M股份大行存单询价在4.40%左右,其他AA+评级以上存单询价在4.60%-4.76%附近;3M股份大行存单询价在4.35%-4.42%,其他AA+存单询价在4.47%-4.65%附近;6M股份大行存单询价在4.45%附近,其他AA+以上存单询价在4.50%-4.65%;9M股份大行询价在4.45%-4.50%,其他AA+以上存单询价在4.56%-4.80%;1Y股份大行存单询价在4.45%-4.49%左右,其他AA+以上存单询价在4.60%-4.85%。二级方面,相较而言交投较为激烈,且主要集中在3M左右期限。具体而言,月底到期国股存单成交在2.60%-2.90%左右;1M左右到期国股存单成交在4.58%-4.60%;3M左右国股存单成交在4.43%-4.45%附近;6M左右存单成交在4.47%-4.51%左右;更长期限存单成交在4.62%-4.67%。     信用债方面,资金面宽松且交投活跃,当日成交量为648.94亿。从信用资质看,银行间交易中AAA评级债成交量占比为67.95%,占比大幅增加,AA-及以下评级占比为3.44%,基本不变;交易所AA以上评级债成交量占比为53.82%,占比明显减少。从剩余期限看,1Y期内成交量有所增加,占比63.49%;3Y以上期限成交量有所减少,占比12.76%。城投债成交量占比27.09%,持续减少。从个券来看,今日成交较为活跃的,如花呗50A1(176D,AAA)平均成交在5.65%;16国电资(1.50Y,AAA)平均成交价在4.80%;18中化工MTN001(2.59Y,AAA)平均成交价在5.04%;16歌尔01(312D+2Y,AA)平均成交在5.90%;16兵装01(1.18Y+2Y,AAA)平均成交在4.74%;15龙湖04(2.39Y+2Y,AAA)平均成交在6.00%。

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